Mise à jour concernant la recherche en gestion des risques
par Kailan Shang
Gestion du risque, février 2021
La documentation sur la gestion des risques continue de s’enrichir grâce aux diverses recherches menées dans le domaine de l’actuariat et dont nous désirons vous faire part.
Negative Interest Rates and the Insurance Industry: A Survey of Risk-Management Capabilities and Practices
Les banques centrales ont réduit davantage leurs taux d’intérêt afin de réduire l’effet de la pandémie sur l’économie. La possibilité d’un scénario de taux d’intérêt négatifs se dessine. Le rapport se penche sur les taux d’intérêt négatifs et procède à un survol de la documentation portant sur le sujet. Il présente aussi les résultats d’un sondage mené auprès des praticiens en actuariat au sujet des capacités et des pratiques en gestion des risques.
Exposure Measures for Pricing and Analyzing the Risk in Cyber Insurance
Les cyberrisques demeurent au nombre des risques les plus importants. L’évaluation de l’exposition à ces risques n’est pas une mince tâche. Dans ce rapport, on détermine les mesures possibles du risque et on formule des recommandations aux fins de la tarification et de l’analyse des risques en cyberassurance.
https://www.casact.org/research/research-papers/Exposure-Measures-Cyber-Insurance-Bean0420.pdf
Systemic Risk in China’s Insurance Industry
Le secteur des assurances n’est pas épargné par le risque systémique. Dans ce rapport, on se penche sur l’identification des facteurs de risque systémique dans le secteur de l’assurance en Chine. On y élabore également une méthode de mesure du risque systémique ainsi que de la dépendance de celui-ci entre le secteur de l’assurance et les autres secteurs.
Trends in Normalized Weather-Related Property Losses in the United States: 1960–2018
Ce rapport recourt à la base de données Spatial Hazards Events and Losses Database for the United States pour examiner les tendances relatives aux pertes matérielles normalisées liées au climat de 1960 à aujourd’hui. Les pertes « normalisées » représentent un ajustement visant à tenir compte de l’augmentation de l’exposition entre l’année du sinistre et 2018.
https://www.soa.org/resources/research-reports/2020/trends-property-losses/
Sondage sur les risques émergents
Les changements climatiques, la cybersécurité/les réseaux, la technologie perturbatrice, les changements démographiques et la volatilité financière sont les cinq risques les plus importants désignés dans le 13e sondage sur les risques émergents. Ce rapport contient des renseignements et des recommandations utiles aux fins de la gestion des risques émergents.
Le 14e sondage sur les risques émergents devrait être disponible au deuxième trimestre de 2021.
Modeling the Variety of Decision Making
Dans le cadre d’une recherche à venir, on développe des applications de l’économie évolutionniste institutionnelle (EEI) à l’intérieur de la modélisation actuarielle, en particulier dans les contextes où l’on doit poser des hypothèses en ce qui concerne le comportement des dirigeants à long terme. On aura recours au cadre de l’EEI pour élaborer un certain nombre de décisions de haute direction possibles, lesquelles serviront de variables stochastiques supplémentaires dans le modèle actuariel.
Les déclarations de fait et les opinions exprimées dans le présent document sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles de la Society of Actuaries ou des employeurs des auteurs respectifs.
Kailan Shang, FSA, CFA, PRM, SCJP, est directeur associé chez Aon PathWise. On peut le joindre à kevin.shang@aon.com.