Sondage de la SCGR sur les sociétés d’assurance-vie
par Frank Reynolds
Gestion des risques, avril 2021
Le Conseil des SCGR a étudié les problèmes qui surgiraient si l’on essayait d’étalonner les modèles de GRE pour la pandémie. On estimait que le fait de fournir des chiffres comparatifs pour l’industrie permettrait de donner des conseils utiles aux spécialistes pour justifier et modifier ces modèles. Malheureusement, la pandémie et les lois antitrust aux États-Unis ont ralenti le processus plus que prévu de sorte que les résultats n’ont pas été connus avant la fin de l’année. Dans l’espoir qu’elles puissent encore être utiles, le présent rapport résume les données déclarées.
Bien que les résultats de l’enquête aient été très décevants en ce qui concerne le nombre de réponses, certains points de vue ont quand même pu être déduits des réponses limitées. Pour la plupart des questions, la réponse la plus fréquente était « inconnu », indiquant les incertitudes attendues entraînées par la pandémie.
Dans l’ensemble, 80 % des résultats provenaient des États-Unis et 13 % du Canada. Les autres venaient d’Asie.
Selon l’industrie, 82 % des répondants étaient des assureurs-vie, 10 % des assureurs offrant des rentes et 8 % des assureurs en assurance-maladie.
Selon leur taille, la plupart (26) étaient de moyennes entreprises, six étaient de petites entreprises (moins de 500 millions de primes) et sept étaient de grandes entreprises (plus de 50 milliards de primes).
En ce qui a trait à la productivité, un répondant a déclaré une diminution, 12 aucun changement et deux une augmentation.
Dix entreprises s’attendent à ce que le travail à la maison se poursuive après l’épidémie, trois n’en sont pas certaines et une s’attend à un retour au bureau.
Le sondage a porté sur deux concepts importants : comment les modèles de risque se comparent à la réalité et quels renseignements étaient disponibles pour mettre à jour les modèles.
Performance
Le tableau suivant montre la performance des modèles (15 répondants)
Dans l’ensemble, on a jugé que les modèles fonctionnaient bien dans 42 % des principaux domaines de préoccupation et moins bien dans 25 % des cas, les autres étant plus ou moins performants.
Les modèles ont bien tenu compte de la diminution des déplacements, de la gravité de l’épidémie et de la capacité d’assurer le bon fonctionnement des opérations. Ils ont affiché une faiblesse pour ce qui est des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de l’ampleur du confinement à domicile, du chômage et du problème de remplacement des personnes qui ont quitté leur emploi.
Le partage des résultats par épidémie par rapport aux résultats de l’épidémie indique que même si la gravité a été bien prévue, il y avait une faiblesse dans la prévision de la durée et de la deuxième vague. Dans l’ensemble, les résultats n’ont pas été bien prévus – perturbations de la chaîne d’approvisionnement, confinement à la maison, chômage et problèmes de remplacement des personnes qui ont quitté leur emploi. Étant donné que les résultats donnent lieu à des estimations de l’effet financier et constituent le but de la construction de modèles, il semblerait qu’il y ait beaucoup de réflexion à faire.
Évolution de l’expérience par secteur d’activité
Nota : Dans bien des cellules, le nombre de répondants était d’environ cinq ou moins, de sorte que les résultats ne sont pas statistiquement significatifs.
- Assurance individuelle
- Vie — parmi les 11 répondants, ils n’ont pour la plupart déclaré aucun changement. Pour certaines sociétés, les sinistres ont augmenté, mais les hausses et les baisses des déchéances et des prêts sur police n’ont presque pas évolué.
- Rentes — la plupart des répondants n’ont signalé aucun changement, les hausses et les baisses des sinistres, des déchéances et des prêts sur police ont été légèrement positives.
- Invalidité — les cinq répondants n’ont signalé aucun changement dans les déchéances et une légère augmentation nette des sinistres.
- Soins de longue durée — les cinq répondants ont signalé une diminution nette des sinistres et des déchéances, mais la plupart n’ont signalé aucun changement.
- Maladies graves — aucun changement dans les sinistres ou les déchéances n’a été signalé.
- Assurance collective
- Vie — la plupart des répondants n’ont déclaré aucun changement et les autres ont déclaré une augmentation nette.
- Rentes – aucun changement n’a été signalé.
- Invalidité — les sinistres généraux et les déchéances n’ont affiché que peu ou pas de changement net. Les sinistres attribuables au chômage ont augmenté en moyenne de 5 %.
- Soins de longue durée — la plupart des répondants n’ont signalé aucun changement au chapitre des sinistres, des sinistres imputables au chômage ou des déchéances, tandis que certains ont affiché de légères baisses.
- Maladies graves — la plupart des répondants n’ont signalé aucun changement dans les sinistres, les sinistres imputables au chômage ou les déchéances, tandis que certains ont indiqué de légères baisses.
- Fonds distincts
- Quatre répondants n’ont signalé aucun changement dans les rachats, tandis que trois ont signalé des baisses moyennes de 10 %.
Les faits énoncés et les opinions formulées dans le présent document sont ceux de chaque auteur et ne correspondent pas nécessairement à ceux de la Society of Actuaries ou des employeurs des auteurs.
Frank Reynolds, FSA, MAAA, FICA, est président de la Section conjointe de la gestion des risques, professeur d’université à la retraite et président de Reynolds, Thorvardson, Ltd. Vous pouvez le joindre à fgreynol@gmail.com.